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题库：基金从业

基金从业

921. 业绩归因的目的是把基金的总收益分解为多个组成部分，以此来考察基金经理在每个部分的投资决策与管理能力。(　　)

922. 资产配置是指根据投资目标将资金在不同资产类别之间进行配置，通常是在低风险高收益证券与高风险低收益证券之间进行分配。(　　)

923. 从相对收益的角度来衡量，资产配置的效果是指基金管理人根据战略性资产配置策略动态调整资产组合中各类资产的配置比例，由此造成收益率之间的差异。(　　)

924. 对基金的股票仓位及现金比例等信息进行分析，有助于判断基金经理的择股能力。(　　)

925. 良好的择时表现为，在市场繁荣期基金的现金或低风险、低收益资产的比例较小。(　　)

926. 二次项法是一个一元回归模型，通过回归的算法来确定基金经理是否具有择时能力。(　　)

927. 基金的非系统性风险仅对个别基金产生影响，它通常是由某些特殊因素所引起的。(　　)

928. 特雷诺指数是以基金收益的非系统性风险作为业绩的调整因子，反映基金在承担一单位系统性风险时所获得的超额收益。(　　)

929. 夏普指数也称夏普比率，反映投资组合在承担一单位总风险时产生多少超额收益。(　　)

930. 当夏普指数同为正值时，夏普指数越高越好，说明基金份额风险下获得的超额回报越高。(　　)

931. 一般而言，当基金完全分散投资或高度分散投资时，用夏普比率和特雷诺比率进行的业绩排序是一致的。(　　)

932. 由于夏普指数与詹森指数对风险的考量只涉及系统性分析，而组合的系统性风险并不会随着组合中证券数量的增加而下降，因此也就不能对基金的分散程度作出考察。(　　)

933. 在计算基金业绩时，通常要考虑分红的复权因素，采用基金时间加权收益率进行计算，能更加准确地反映基金的运作业绩。(　　)

934. 贝塔系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是个绝对指标。贝塔系数越高，意味着基金相对于业绩基准的波动性越大。(　　)

935. 如果基金的平均市盈率、平均市净率大于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票型基金属于价值型基金。(　　)

936. 一只债券的久期是指一只债券的加权到期时间。它综合考虑了到期时间、债券现金流以及市场利率对债券价格的影响，可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响。(　　)

937. 债券型基金的久期越长，净值的波动幅度就可能越大，所承担的利率风险就越高。(　　)

938. 一个风险厌恶的投资者应选择久期较长的债券型基金。(　　)

939. 仓位型跟踪误差指的是股票投资组合权重结构和目标指数成分股权重结构不一致而引起的跟踪误差。(　　)

940. 交易型跟踪误差指的是由于基金当日的股票买卖未按照当日收盘价引起的跟踪误差。(　　)