Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。( )-银行从业_合肥良学教育

Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。( )

正确答案：

错误

答案解析：

Credit Risk+模型是针对每笔贷款，其假设是在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

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