下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，正确的是( )。-银行从业_合肥良学教育

下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，正确的是( )。

A.
(来学网)能预测突发事件的风险
B.
(来学网)成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.
(来学网)不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.
(来学网)能充分度量非线性金融工具的风险

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