(来学网)下列关于VaR的说法，正确的是( )。
  • A.
    (来学网)均值VaR是以均值作为基准来测度风险
  • B.
    (来学网)均值VaR度量的是资产价值的平均损失
  • C.
    (来学网)零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
  • D.
    (来学网)零值VaR度量的是资产价值的相对损失
正确答案：
A
答案解析：
B均值VaR度量的是资产价值的相对损失：C零值VaR是以初始价值为基准测度风险；D零值VaR度量的是资产价值的绝对损失。无论均值VaR还是零值VaR都是在一定持有期和置信水平下的最大损失（而非平均损失）。
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