资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。假设资产的未来收益率有n种可能的取值r
，r
，…，r
，每种收益率对应出现的概率为P
，收益率r的第i个取值的偏离程度用［r-E(R)］
来计量，则资产的方差Var(R)为( )
，r，…，r，每种收益率对应出现的概率为P，收益率r的第i个取值的偏离程度用［r-E(R)］来计量，则资产的方差Var(R)为( ) - A. Var(R)=p［r-E(R)］+P［r-E(R)］+…+p［r-E(R)］
- B. Var(R)=p［r-E(R)］-p［r-E(R)］+…+p［r-E(R)］
- C. Var(R)=p［r-E(R)］-p［r-E(R)］-…+p［r-E(R)］
- D. Var(R)=p［r-E(R)］-p［r-E(R)］-…-p［r-E(R)］
