Toggle navigation
选课
题库
2025卫生
讲师
考试资讯
员工核验
防骗
400-118-6070
登录
注册
(来学网)
甲公司当前股票价格为95元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权价格为4元,每份看涨期权可以购入1股股票,执行价格为100元,3个月后到期。若到期日甲公司的股票价格为106元,则购入该看涨期权的到期日价值为( )元。
A.
(来学网)
6
B.
(来学网)
11
C.
(来学网)
2
D.
(来学网)
7
正确答案:
A
答案解析:
对于看涨期权,到期日股价大于执行价格,看涨期权买方会选择行权,期权买方到期日价值=到期日股价-执行价格=106-100=6(元),选项A当选。
上一题
下一题
模拟试卷
模拟试卷 一
试做
模拟试卷 二
试做
模拟试卷 三
试做
×
友情提示