只要相关系数小于1，投资组合就可以分散掉一部分非系统风险，选项A不当选。投资组合的收益率取决于组合内各资产收益率的加权平均数，与相关系数无关，选项B不当选。当两项资产收益率不存在相关性时，即相关系数为0，此时投资组合不能够最大限度地降低风险，只有当相关系数为-1，即两项资产收益率呈完全负相关时，投资组合可以最大限度降低风险，选项C当选。通货膨胀会影响所有公司，因此属于系统风险，选项D不当选。