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题库：银行从业

银行从业

6921. 下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( )。

6922. 某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降对，银行的流动性( )。

6923. 现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为( )。

6924. 在《商业银行风险监管核心指标》中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于( )。

6925. 英国金融服务局(FSA)侧重于从( )层面上来理解法律风险，认为这种风险是因"法律的效力未能认识到"、"对法律效力的认识存在偏差"或者"在法律效力不确定的情况下开展经营活动"而使"金融机构的利益或者目标与法律规定不一致而产生的风险"。

6926. Credit Portfolio ViewTM与Credit MonitorTM所应用的方法都是基于经验观察，而唯一不同的是( )。

6927. 目前，( )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。

6928. 马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

6929. 《巴塞尔新资本协议》为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方法，其中不包括( )。

6930. 在操作风险经济资本计量的方法中，( )的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

6931. 下列关于VaR的说法，正确的是( )。

6932. ( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看作是核心存款的重要组成部分。

6933. 下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是( )。

6934. 如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于( )亿元。

6935. 下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是( )。

6936. 与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

6937. 关于事后检验，下列说法正确的是( )。

6938. 如果第一个资产组合的预期收益为8%，标准差为6%，第二个资产组合的预期收益为8%，标准差为3%．那么投资者通常选择哪个资产组合来投资( )。

6939. 在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是( )。

6940. 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。